短期トレード売買記録（2026/02/10 -94,600円）

売買記録

[3633]ＧＭＯペパボ
2026/2/9:買建[¥2,092.0]x200株→2026/2/10:売埋[¥2,100.0]=損益[¥1,600]

[7003]三井Ｅ＆Ｓ
2026/2/9:買建[¥7,111.0]x100株→2026/2/10:売埋[¥7,320.0]=損益[¥20,900]

[7235]東京ラヂエーター製造
2026/2/9:買建[¥1,728.0]x300株→2026/2/10:売埋[¥1,776.0]=損益[¥14,400]

[7552]ハピネット
2026/2/9:買建[¥2,812.0]x200株→2026/2/10:売埋[¥2,927.0]=損益[¥23,000]

[7826]フルヤ金属
2026/2/6:売建[¥4,295.0]x100株→2026/2/10:買埋[¥5,700.0]=損益[¥-140,500]

[8591]オリックス
2026/2/9:売建[¥5,092.0]x100株→2026/2/10:買埋[¥5,232.0]=損益[¥-14,000]

規建て時のコメント

空売りした銘柄のS高にもめげずに、注文を続けていきます。いつものように「成長中・高進捗・低PER」の銘柄を拾っていきますが、銘柄数が多いことと、今年に入ってから空売りのロットを買い側と概ね同額まで拡大してきているため、買い付け余力が足りなくなって、買える条件は満たしているのに買えない銘柄が出始めています。

例えば100万円の入金だと333万円までの買い付け余力となり、例えば5000円の銘柄だと買いと売り合わせて6銘柄分しか買えません。従来は買いエントリーが多かったので何とか回せていましたが、売りも大きくなっていると不足しがちになります。

さらに、その場で成行買い/売りするのではなく「引け」等の条件で注文を行うため、発注時の実際の株価より多くの買い付け余力が消費されてしまいます。

決済後のコメント

金曜日のサプライズ決算でS高が続いていた
[7826]フルヤ金属
がようやく買埋決済です。これ一件で14万円の損です。しかし今日の相場全体が大きく上がっており、買い側でも大きく利益が出ているので全部合計すると、損失は10万円を下回ってかなり心証が変わって見えます。

買いと売りのバランスの最適値　

売りと買いを混ぜてある程度マーケットニュートラルを志向している私の手法においても、個別の銘柄で見ると相場全体の上がり下がりは直接影響します。しかし買いと売りを結局全部足すと均されてきます。相場が上がった際には買い側で大きな利益が出て売り側では損失、相場が下がった場合はその逆です。そのうえで、長期で平均したときに利益が損失より上回っていれば資産は増えてきます。　

決算発表の直前直後という転換点ですので「売りと買いを均等にする」という厳密な意味でのマーケットニュートラルが正しいのかどうかは分かりません。どちらにしても「空売り」で入れる銘柄は信用買建ほど多くは無いので完全に一対一の割合で空売りするのも難しいです。結果的に買い側の1/4から半分程度を売り建てで持っている今の様な状況が良いのかもしれません。

※本ブログは私の投資結果および研究成果を記録するものであり、特定の投資商品や銘柄を推奨するものではありません。